все о торговле на рынке форекс
стратегии и прогнозы, обучение форекс и курсы начинающим, новости и котировки, технический и фундаментальный анализ

Технический анализ
Технический анализ

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR (Stop-and-Reversal) может использоваться как для установки приказа "скользящий стоп", так и в качестве самостоятельной стратегии торговли.

Параболическая система SAR превосходно определяет точки выхода из рынка. Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии Parabolic SAR, а короткие - когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR.

Эта система даёт большой допуск для противотрендовых отклонений цены в течении небольшого времени после открытия позиций, а затем постепенно, по мере истощения тренда, сужает границы, при пересечении которых отдается приказ о защитной остановке. Для выставления границ защитных остановок используется набор последовательно укорачивающихся экспоненциальных скользящих средних. Каждый раз, когда цена при изменении в направлении тренда достигает нового экстремального значения, скользящее среднее для выставления границ защитных остановок меняется на более короткое. Эти экспоненциальные постоянные сглаживания, называемые факторами ускорения (acceleration factors, AF), изменяются от начального минимального значения 0.02 (или 50 дней) до максимума 0.20 (или 5 дней). При этом цена остановки и разворота (stop and reverse price, SAR) приближается к линии тренда. Таким образом, параболическая система цены/времени следует за трендом до тех пор, пока не будет пересечён уровень SAR. При таком пересечении закрываются текущие позиции и открываются противоположные.

Для трейдеров. Трендовый индикатор parabolic sar пользующийся широкой популярностью.

Вычисление Parabolic SAR начинаются заново при каждом новом сигнале индикатора. В день исходного сигнала, когда открывается новая позиция, SAR равняется экстремальной цене (ЕР) в направлении тренда только что закрытой позиции. Затем SAR настраивается с помощью AF в ожидаемом направлении нового тренда.

При поступлении нового сигнала к покупке исходная цена SAR равна минимальной цене в течении предыдущей, только что закрытой короткой позиции. На второй день и далее SAR изменяется следующим образом:

SAR1=SARp+AF(H- SARp)

SAR1- это цена защитной продажи для открытой длинной позиции, при достижении которой вы продаёте и открываете короткие позиции.

SARp - это SAR1 предыдущего периода.

AF - это фактор ускорения. Его начальное значение равно 0.02 (в день открытия длинной позиции).Затем его назначение увеличивается на 0.02 каждый раз, когда цена достигает максимального (Н) значение с момента открытия длинной позиции. Для периодов, в которые цена не достигает нового максимума, AF не изменяется.

Н - это новый максимум цены с момента открытия текущей длинной позиции (которая была открыта по сигналу к короткой продаже исходная цена Parabolic SAR равна максимальной цене в течении предыдущей, только что закрытой длинной позиции. На второй день и далее SAR изменяется следующим образом:

SAR1= SARp +AF(L- SARp)

SAR1- это цена защитной продажи для открытой длинной позиции, при достижении которой вы продаёте и открываете короткие позиции.

SARp - это SAR1 предыдущего периода.

AF- это фактор ускорения. Его начальное значение равно 0.02 (в день открытия короткой позиции).Затем его назначение увеличивается на 0.02 каждый раз, когда цена достигает минимального (L) значение с момента открытия короткой позиции. Для периодов, в которые цена не достигает нового минимума, AF не изменяется.

L - это новый минимум цены с момента открытия текущей короткой позиции (которая была открыта по сигналу к защитной продаже длинной позиции).

При построении график SAR имеет следующий вид.


parabolic SAR

Для открытой длинной или короткой позиции цена Parabolic SAR должна находиться на границах или вне интервала между экстремальными значениями цены двух последних периодов. Если открыта длинная позиция и SAR выше минимумов двух последних периодов, то SAR нужно приравнивать к наименьшему из этих двух минимумов. Если открыта короткая позиция и SAR ниже максимумов двух последних периодов, то SAR нужно приравнивать к наибольшему из этих двух максимумов.

Новые поступления