все о торговле на рынке форекс
стратегии и прогнозы, обучение форекс и курсы начинающим, новости и котировки, технический и фундаментальный анализ

Основы торговли
Основы торговли

Перенос длинной позиции

Сделки своп используются для пролонгации открытой валютной позиции.

Валютный своп котируется в форвардных пунктах (синоним своп-пункты). Своп-пункты рассчитываются исходя из дифференциала (разницы) процентных ставок по валютам конкретной пары. Котировки свопа могут быть со знаком плюс и минус. Котировка равная нулю означает равенство процентных ставок по валютам пары (паритет). Положительные котировки свопа означают, что ставка по котируемой валюте превышает ставку по базовой валюте, и наоборот, отрицательные свопы предполагают, что базовая валюта имеет более высокую ставку.

Рассмотрим перенос длинной позиции на примере.

Трейдер открыл на рынке Forex длинную позицию по валютной паре USD/CHF на 100000 долл. США по курсу 1,1275. Учетная ставка в Швейцарии 3,75%, а в США 5,25%. Это означает, что трейдер должен купить 100000 долл. США за швейцарские франки, предварительно заняв под 3,75% годовых. Однако купив доллары США, трейдер размещает их на депозит под 5,25% годовых.

Комиссия брокеру за перенос длинной позиции 0,25%.

Поскольку трейдер открыл длинную позицию по USD/CHF, то своп, в этом случае, будет начисляться на его торговый счет, так как он купил валюту с большей процентной ставкой (долл. США – 5,25%), чем продал (швейцарские франки – 3,75%).

Формула для расчета свопа будет выглядеть таким образом:

где Contract – сумма контракта;

Rate – текущий курс в валютной паре;

Diff – дифференциал процентных ставок;

Markup – комиссия брокера;

Days – количество дней, на которые котируется своп;

Year Base - количество дней в году (360/365/366).

Расчет свопа:

В долларах США своп составит 3,86/1,1275=3,42.

Это значит, что на торговый счет трейдера в момент переноса длинной позиции по USD/CHF на следующие сутки начислят 3,42 долл. США.

Бывают случаи, когда разница процентных ставок не превышает брокерскую комиссию, тогда величина свопа списывается с торгового счета и для длинных, и для коротких позиций.


Новые поступления